Финансовый механизм преодоления банковских кризисов

По моему мнению, наиболее эффективными индикаторами для своевременного выявления банковских кризисов на разных стадиях его развития, являются такие индикаторы, которые – в количественной форме отражают угрозы, связанные с той или иной стадией банковского кризиса; обладают высокой чувствительностью и изменчивостью; выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, а лишь в совокупности, то есть имеют высокую степень корреляции между собой. В качестве примера таких индикаторов можно привести – темпы роста ВВП; темпы роста потребления и инвестиций населения; отношение банковских ликвидных активов к совокупным активам банка; отношение профицита/дефицита госбюджета к ВВП; реальные процентные ставки; величина кредитов частному сектору по отношению к ВВП; динамика дефлятора ВВП. Пороговые значения, отражающие кризисную ситуацию, перечисленных индикаторов можно охарактеризовать следующим образом – темп роста ВВП замедляется за год до кризиса и становится отрицательным во время кризиса; темпы роста потребления и инвестиций населения в реальном выражении становится отрицательным за год до кризиса и низким на его протяжении, что свидетельствует об окончании инвестиционного бума; отношение банковских ликвидных активов к совокупным активам банка резко снижается во время кризиса; отношение профицита/дефицита госбюджета к ВВП сокращается за год до кризиса и еще в большей степени сокращается во время кризиса; реальные процентные ставки возрастают перед кризисом и продолжают расти во время кризиса; величина кредитов частному сектору по отношению к ВВП растет за год до кризиса; динамика дефлятора ВВП становится положительной за год до кризиса и во время кризиса.

1. Какие методы преодоления банковских кризисов являются сегодня наиболее эффективными?

Для определения наиболее эффективных методов преодоления банковских кризисов требуется проанализировать крупнейшие банковские кризисы 20ого века и меры по их предотвращению.

1. Банковский кризис в США (1929-1933гг. и конец 70-х гг.). Кризис возникший из-за обесценивания облигаций и прекращения выплат дивидендов по ним. Мерой предотвращения являлось создание федеральных фондов страхования вкладов.
2. Банковский кризис Великобритании (1980-х гг.). Кризис, связанный с падения цен на недвижимость на треть. Кризис оказал влияние на малые банки, кредитовавшие возрастающую в цене недвижимость.
3. Банковский кризис в Финляндии (1990-х гг.). Кризис, связанный с большой долговой нагрузкой кредитами в иностранной валюте. Причина – потеря внешнеэкономических связей после развала СССР.
4. Банковский кризис в Испании (1978г.). Кризис, оказавший влияние на мелкие банки нового поколения. Причина – позиционирование данных банков на рисковых сделках с неопытными трейдерами.

Таким образом, на основе анализа банковских кризисов, можно выделить следующие, наиболее эффективные меры, по предотвращению банковских кризисов:

1. создание корпорации страхования вкладов для ликвидации обанкротившихся банков и защиты вкладчиков;
2. отзыв лицензии у банковских структур, деятельность которых может спровоцировать возникновение предпосылок кризиса;
3. рекапитализация активов для проблемных банков с сохранением заключенных банком договоров;
4. слияние слабых банков со структурой, прочно стоящей на ногах;
5. выкуп активов централизованным или децентрализованным способами.
6. Разработайте авторскую классификацию мер преодоления банковского кризиса на уровне банковской системы в целом и отдельно взятого коммерческого банка, выделив при этом предупредительные меры и меры немедленного реагирования

Перед разработкой мер преодоления банковского кризиса как на уровне банковской системы, так и на уровне отдельно взятого коммерческого банка – требуется определить среду пребывания конкретно рассматриваемой банковской системы и конкретно рассматриваемого коммерческого банка. Под средой пребывания, в данном случае, можно понимать региональные, законодательные и иные особенности конкретно взятой банковской системы и конкретно взятого банка. Отталкиваясь от данных особенностей, можно определить такой первичный этап предупредительных мер, как анализ среды пребывания и прогнозирование последствий, оказывающих негативное влияние как на банковскую систему в целом, так и на отдельно взятый коммерческий банк. В числе таких негативных последствий могут быть такие, как – изменения регионального законодательства, путем введения каких-либо контрольных мер, изменяющих сам принцип рассматриваемой банковской системы; изменение взаимоотношений региона, в котором пребывает рассматриваемая банковская система, с соседними регионами (разрыв международных связей, введение санкций). После первичного анализа среды пребывания и анализа перспективного изменения региональных взаимоотношений и местного законодательства банковской системы и коммерческого банка требуется провести второй этап предупредительных мер, который заключается в принятии самого пессимистического перспективного изменения среды пребывания банковской системы и коммерческого банка и оценке последствий от наступления данных изменений. Проведение данного вида оценки позволит сформировать необходимый резерв, частично или полностью предотвращающий негативные последствия от наступления перспективного пессимистического исхода.

Говоря отдельно о банковской системе, мерами предварительного реагирования на потенциальное наступление кризиса банковской системы, реализуемыми регионом (в лице государства) в котором пребывает рассматриваемая банковская система могут быть:

1. банковский мониторинг, нацеленный на определение того выполняются ли банками требования по активным операциям, капиталу и закрытию;
2. разработка системы регулирования выдачи банковской лицензии, а также разработка критериев отзыва этой лицензии;
3. разработка системы страхования депозитов;
4. разработка системы оценки капитала банков с целью определения достаточности этого капитала у того или иного банка для ведения деятельности.

Мерами немедленного реагирования на наступления кризиса банковской системы, реализуемыми регионом (в лице государства) в котором пребывает рассматриваемая банковская система могут быть:

1. выкуп государством недействующих активов централизованным или децентрализованным способом. Централизованный способ предусматривает создание государством специализированной корпорации по выкупу и управлению проблемными активами всей банковской системы в обмен на долговые обязательства корпорации. Децентрализованный способ, заключающийся в создании в составе или за пределами отдельных банков соответствующей структуры по управлению недействующими активами;
2. слияния и присоединения, с целью улучшения положения банка, находящегося в тяжелой финансовой ситуации. Задаче органов надзора состоит в том, чтобы не допустить возникновения проблемного банка, на базе двух банков должен обязательно возникнуть новый «здоровый» банк;
3. оперативный отзыв лицензий на осуществление банковских операций у банков, финансовые проблемы которых спровоцировали системный банковский кризис.

Говоря о конкретном коммерческом банке, предупредительными мерами по предотвращению кризиса могут быть:

1. анализ перспективы изменения законодательства в регионе пребывания рассматриваемого банка и оценка последствий;
2. анализ перспективы изменения региональных отношений, региона в котором пребывает рассматриваемый банк и соседних регионов;
3. анализ кредитоспособности заёмщика рассматриваемого банка (как физических, так и юридических лиц);
4. оценка объема потерь по кредитному портфелю и портфелю ценных бумаг рассматриваемого банка при экстремально неблагоприятном развитии событий (при этом особое внимание необходимо уделять потерям, которые приводят к снижению уровня достаточности капитала, и потерям операционной прибыли, полученной в квартальном объеме);
5. постоянный мониторинг и оценка качества собственной методики управления рисками;
6. внешний аудит финансовой отчетности рассматриваемого банка.

Мерами немедленного реагирования на кризисную ситуацию в рассматриваемом коммерческом банке могут быть:

1. оперативная продажа проблемных долгов;
2. взыскание дебиторской задолженности путём продажи части имущества должника;
3. доработка действующей системы оценки заемщиков и ужесточение критериев оценки потенциального заёмщика;
4. слияние с наиболее финансово устойчивым коммерческим банком.