Закон Гудхарта - связь с другими теориями, природа и важность

Содержание:

Эта теория названа в честь Чарльза Гудхарта, который был английским советником по денежно-кредитной политике, а также профессором Лондонской школы экономики в 1970-е и 1980-е годы. Его заявление о том, что любое вмешательство правительства негативно сказывается на экономических показателях, было сделано еще в 1975 году.

Закон Гудхарта впервые был использован для измерения показателей денежной массы M0, M1 и M3 в фунтах стерлингов, когда правительство пыталось контролировать эти значения для снижения инфляции. Позже результаты закона Гудхарта были применены американскими экономистами.

Закон Гудхарта основан на теории рациональных ожиданий, которая опровергает теорию адаптивных ожиданий. Последнее происходит из теории вероятностей. При этом все отклонения в активности финансовых рынков, возникающие под влиянием текущей политической или экономической ситуации, а также "человеческого фактора", принимаются равными нулю. Другими словами, предполагается, что ожидаемое значение переменной равно математическому ожидаемому значению с нулевой погрешностью.

По закону Гудхарта, ожидания должны быть равны текущей рыночной ситуации, которая постоянно находится под влиянием внешних факторов, особенно государственного вмешательства.

Связь с критикой Лукаса и другими теориями

Большинство экономических показателей (ликвидность, прибыльность, рентабельность) рассчитываются на основе исторических данных. Однако в изменившихся условиях (например, девальвация национальной валюты и, как следствие, снижение доходов населения или, наоборот, увеличение личного богатства и рост крупных инвесторов), экономический показатель не является надежным.

Экономические прогнозы, не учитывающие изменения рыночных ожиданий, теряют свою эффективность. В этом суть критики Лукаса, названной в честь американского экономиста Роберта Эмерсона Лукаса, которая прославилась в 70-х годах прошлого века.

Закон Гудхарта на практике подтвердил основные тезисы Лукас Критики, когда государственное регулирование инфляции путем контроля денежной массы оказалось неэффективным, так как банки начали искать способы увеличить денежную массу.

Еще одним аналогом закона Гудхарта является теория инвариантности Гаавелмо, суть которой заключается в том, что значение соотношения между силой акселератора и скоростью автомобиля актуально только для гладкой дороги. А когда автомобиль едет по бездорожью или на подъеме, это значение теряет свою ценность.

Существует также аналогичная теория Кэмпбелла, согласно которой принятие решений на государственном уровне с использованием социальных показателей приводит к искажению их ценностей, их достижению запрещёнными методами и развитию коррупции.

Природа закона Гудхарта и теория рациональных ожиданий

Чарльз Гудхарт был главным советником по денежно-кредитной политике Банка Англии и профессором Лондонской школы экономики и политических наук. В 1975 году он отметил, что любая статистическая регулярность может нарушаться под давлением экономического управления.

Это правило не являлось основным предметом статьи К. Гудхарта, но было представлено как полушутливое отступление, в котором этот принцип прямо упоминается как "закон Гудхарта". Это правило не привлекало особого внимания до тех пор, пока статьи не были перепечатаны в антологиях в 1981 и 1984 годах.

В основу выводов Гудхарта легли наблюдения за экономикой и денежно-кредитной политикой Великобритании, а в 1985 году его выводы были подтверждены П. Эвансом на примере американской экономики.

Закон Гудхарта гласит, что любой экономический показатель искажает реальность, если он служит основой экономической политики правительства. Этот принцип применим не только к стране в целом, но и к отдельной компании.

Этот экономический закон также может быть истолкован по-разному: Любая попытка правительства установить контроль над экономической переменной может исказить данную переменную до такой степени, что правительственный контроль будет неэффективным.

Гудхарт впервые использовал свой закон для измерения количества денег M0, M1, M3 в фунтах стерлингов, над которыми монетарные правительства пытались установить контроль, чтобы снизить инфляцию. Гудхарт считал, что как только люди узнают о попытках правительства контролировать каждую экономическую переменную, они начнут уклоняться от этого контроля всеми возможными способами, что, в свою очередь, нарушит планы правительства.

Закон Гудхарта основан на теории рациональных ожиданий (ТРО) - концепции в макроэкономике, разработанной Дж. Мотом в 1961 году и позднее выдвинутой Р. Лукасом.

ТВЭ является аналогом теории адаптивных ожиданий. Основная идея заключается в том, что экономические агенты используют все доступные данные и не допускают систематических ошибок. По мнению ТРО, не все участники рынка допускают очевидные или систематические ошибки. Отсюда следует, что рациональные ожидания, если они ошибочны, носят случайный характер. Если рассматривать экономическую модель, то это значит:

P=Pe+Ɛ,E(Ɛ)=0, где

P - фактическое значение переменной, Pe - ожидаемая переменная, E - случайная ошибка с нулевым средним.

Эта модель означает, что Pe=E(P), т.е. ожидаемое значение равно математическому ожидаемому значению переменной.

Импакт-фактор и закон Гудхарта

Импакт-факторы часто используются в качестве индикатора для журналов. Импакт-факторы часто используются:

• Библиотеки при принятии решения о подписке на журнал;
• Исследователи решают, стоит ли публиковать рационально;
• Университетские комитеты, которые считают, что более высокое значение фактора влияния лучше характеризует эксперта;
• Издатели и редакторы как средство оценки и продвижения своей продукции.

Импакт-фактор в данном году в отношении журнала рассчитывается ISI как среднее число ссылок в данном году на журнальные статьи, опубликованные за два года.

Импакт-фактор подвергается критике с различных точек зрения:

• Ссылки на журнальные статьи не определяют их качество;
• Импакт-фактор представляет собой грубую статистику, которая дает лишь некоторую информацию о цитировании;
• Эта статистика несовершенна, как и используемая база данных;
• Вторичные факторы, такие как: Вид статьи, количество авторов, язык публикации, самоцензура не учитываются.

Тем не менее, многие люди используют импакт-фактор, поскольку считают его отдельным, легкодоступным числовым показателем, не требующим сложного разбора и привлечения экспертов.

Закон Гудхарта предупреждает, что когда отдельный индикатор становится целью, он перестает быть надежным индикатором. Это также происходит с факторами влияния. Манипулирование этим показателем качества публикации только увеличивает значение этого показателя, а не качество журнала.

Важность закона Гудхарта в искажении деятельности экономических агентов

Пока закон Гудхарта имеет следующую формулировку: любые попытки правительства контролировать экономические переменные другими могут исказить первоначальную взаимосвязь этих переменных до такой степени, что правительственный контроль будет неэффективным.

Другой аналог закона Герхардта - закон Д. Кэмпбелла, который распространяется и на систему образования. Его первоначальная формулировка заключается в том, что чем больше социальных количественных показателей включаются в процесс принятия социальных решений, тем сильнее давление на коррупцию и тем сильнее искажение социальных процессов, которые изначально находились под пристальным вниманием.

При рассмотрении саентометрических данных закон Гудхарта появляется в виде Арнольда-Фаулера: если достижение определённого показателя является целью, то он теряет свои хорошие свойства, то есть перестаёт быть надёжным показателем. Другими словами: Если университеты начинают совершенствовать некоторые показатели, то эти показатели теряют свою ориентировочную эффективность и отражают лишь формальную адаптацию университетов к существующей системе оценки.

Обобщая существенную сущность закона Гудхарта и его аналогий, можно сказать, что любая модель или система оценок и показателей гораздо скуднее, чем исследуемая социальная система. Это говорит о том, что в обычных условиях задачи регулятора и показатели социальной системы находятся в тесной, стабильной взаимосвязи, которая, когда показатели контролируются, нарушается возрождением "дремлющих" альтернативных механизмов, которые естественным образом обеспечивают необходимые показатели при наименьших затратах. Иными словами, при использовании "избыточных механизмов", не отраженных в показателях и моделях, могут "просочиться" некоторые предвзятости в задачах регулятора и экономических агентов.