Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,5%, ожидаемая доходность за месяц
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17252 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,5%, ожидаемая доходность за месяц 1,5%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 99% Допустим, доходность безрискового актива за месяц составляет 0,55%. Какую часть единичного капитала инвестору необходимо вывести в безрисковый актив, чтобы показатель по портфелю снизился вдвое.
РЕШЕНИЕ
Определим VaR портфеля Для 99% уровня дрверия руб. Пусть d – доля безрискового актива в портфеле, тогда доля рискового актива 1-d, стоимость рисковой части (1-d)×5000000, безрисковой части d×5000000. Соответственно прибыль, которую принесет безрисковый актив за месяц: d×5000000×0.0055
Похожие готовые решения по экономике:
- Компания «ААА-инвест» выпустила облигацию номиналом 1000 рублей с купоном 9% и доходностью до погашения
- Инвестор купил акцию за 1000 рублей и продал ее через три года за 1200 рублей. За это время был выплачены дивиденды
- Курс доллара равен 64,9 руб., рублёвая ставка на 40 дней равна 5% годовых, по долларам = 2% годовых
- Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут на фьючерсный контракт акций «Полюс Золото» равна 13 руб., цена
- Инвестор в начале года располагал 5тыс.руб. и решил направить 2тыс.руб. на приобретение акций, а 3тыс.руб. – на покупку
- Процентная ставка по облигации со сроком погашения 1 год составляет 30%, номинальная стоимость
- Облигация, выпущенная сроком на три года, с купоном 15% годовых, продается с дисконтом 5%. Чему равна ее доходность
- Волатильность за квартал 5,5%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,5%. В портфель добавили безрисковый актив
- На основе соответствующих вашему варианту данных определите: 1. Характеристики центра распределения: - среднее
- Волатильность за квартал 5,5%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,5%. В портфель добавили безрисковый актив
- Для контроля за соблюдением графика движения автобусов проведено выборочное обследование работы 40 машин
- Поясните с помощью графиков, как увеличение государственных расходов в промышленную инфраструктуру может способствовать росту ВВП.