Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли

		Экономическая теория
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17523
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных: 

ожидаемый доход в  вариант инвестиций дисперсия ожидаемого дохода коэффициент корреляции между доходами Определим портфель с наименьшим риском Риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, рассчитывается по формуле: Где стандартное отклонение по портфелю; стандартное отклонение доходности активов; доля активов в портфеле; коэффициент корреляции Так как  то сделав замену и подставив значения стандартных отклонений, получим Минимум будет достигнут при Найдем поизводную полученного выражения по Риск данного портфеля: Доходность портфеля: ОТВЕТ: портфель минимального риска должен состоять на 26,4% из ценных бумах первого вида и на 73,6% из ценных бумаг второго вида, тогда его риск будет 1,81, а доходность 38,5