Сформировать инвестиционный портфель на основе модели Марковица. Инвестор планирует сформировать

		Экономическая теория
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17461
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Сформировать инвестиционный портфель на основе модели Марковица. Инвестор планирует сформировать портфель из трёх акций, доступных на рынке. Доступные акции характеризуются следующими значениями доходности и стандартного отклонения (табл. 1) и коэффициентами корреляции (табл. 2). Рассчитайте характеристики портфелей (ожидаемая доходность и стандартное отклонение) и выберите оптимальный портфель: Портфель 1: бумага А – 20% портфеля, бумага В – 60% портфеля, бумага С – 20% портфеля. Портфель 2: бумага А – 60% портфеля, бумага В – 20% портфеля, бумага С – 20% портфеля.

РЕШЕНИЕ

Доходность портфеля трех активов, Где ri – доходность i-той бумаги, wi – доля i-той бумаги Дисперсия портфеля, Где i - стандартные отклонения - коэффициент корреляции Портфель 1: Доходность. Дисперсия. Портфель 2: Доходность. Дисперсия.Второй портфель имеет большую доходность, но и больший риск. Если инвестор склонен к риску, он выберет второй портфель. Если инвестор не склонен к риску, он выберет первый портфель