Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17370 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Портфель состоит из ЦБ двух видов А и Б
коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
Решение:
В данном случае получаем задачу
Определим долю портфеля второй ценной бумаги по формуле:
Доля первой ценной бумаги
Риск портфеля:
ОТВЕТ: риск портфеля 13,7%, доходность 9,1%.
Похожие готовые решения по экономике:
- Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения
- Роман имеет следующую функцию полезности капитала 𝑈(𝑥) = 4 + 12х . В настоящий момент времени он располагает 100 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 100 д.е. с вероятностью 0,3 или выигрыш -30 д.е. с вероятностью 0,7
- Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру
- Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы Определите корреляционную матрицу для данной зависимости
- Предположим, что экономика первоначально имеет уровень циклической безработицы в 5% и что цель состоит в понижении этого уровня до 3%. Предположим, что ожидания адаптивны, и что темп инфляции в прошлом периоде был 8%
- Предположим, что производственная функция имеет вид Y =10K 1/4L 3/4 и капитал рассчитан на 50 лет. Рост населения и технологический прогресс отсутствуют
- Ответы на билеты Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск»
- Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения
- Своевременность и качество составления первичных учетных документов обеспечивают а) руководитель организации
- На основании исходных данных: 1. Составить бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г. и 01.12.2014г. (В промежуточном балансе
- Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения
- Синтетический и аналитический учет кассовых операций Порядок ведения кассовых операций регламентируют