Оценить риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг (А и Б) по данным таблицы. Показатели Ценные бумаги А Б Доля ценной бумаги в портфеле, % 4 0 6 0 Стандартное

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17399
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Оценить риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг (А и Б) по данным таблицы. Показатели Ценные бумаги А Б Доля ценной бумаги в портфеле, % 4 0 6 0 Стандартное отклонение доходности ценной бумаги, % 1 ,9 1 ,6 Доходность ценной бумаги, % 8 9 Ожидаемая норма доходности ценной бумаги 7 1 1 Количество наблюдений за доходностью ценных бумаг 1 1

РЕШЕНИЕ

Искомая величина стандартного отклонения (риска) портфеля инвестиций , состоящего из двух проектов, может быть найдена по формуле:  где - доля проекта  в портфеле инвестиций; - доля проекта - Стандартное отклонение доходности ценной бумаги  - Стандартное отклонение доходности ценной бумаги  – ковариация доходностей Определим показатель ковариации:  Где  - ожидаемые нормы доходности ценной бумаги  - доходность ценной бумаги -число наблюдений  Таким образом, риск портфеля составляет