Менеджер произвел следующую оценку совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компании WWW и REW: WWW -10 5 10 20 REW 15 10 5 0 Вероятность
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17133 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Менеджер произвел следующую оценку совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компании WWW и REW: WWW -10 5 10 20 REW 15 10 5 0 Вероятность 0,15 0,2 0,3 0,35 Вычислите доходность и риск портфеля, состоящего из одинакового количества акций WWW и акций REW. Предполагается, что ценные бумаги коррелируют с коэффициентом корреляции а) 0,8; б) -0,4.
РЕШЕНИЕ
Вычислим доходность и риск ценных бумаг Для акции Для акции Риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, рассчитывается по формуле: Где – стандартное отклонение по портфелю; – стандартное отклонение доходности активов; – доля активов в портфеле; – коэффициент корреляции а) для коэффициента корреляции б) для коэффициента корреляции Доходность портфеля Таким образом, при отрицательной корреляции доходности риск портфеля .
- Акции компании LHH и АВ сегодня стоят на рынке соответственно $12,5 и $22,45. Гибби Брок произвел следующую оценку вероятностного распределения ожидаемой
- Предположим, что в данном году номинальный ВВП равнялся 4 трлн. рублей, естественный уровень безработицы составлял 5%, а фактический уровень
- Смешали равные объемы 1% - ных растворов хлорида кальция и серной кислоты (плотности принять равными 1 г/мл). Написать и объяснить формулу мицеллы коллоидного
- Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний ZXC, XCV, CVB, если известно, что доходности акций этих компаний соответственно равны