Инвестор купил европейские опцион колл с ценой исполнения 85 руб. за 3 руб. и опцион пут с ценой исполнения 95 руб. на одну и ту же акцию. Какой наихудший
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17399 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Инвестор купил европейские опцион колл с ценой исполнения 85 руб. за 3 руб. и опцион пут с ценой исполнения 95 руб. на одну и ту же акцию. Какой наихудший результат может получить инвестор по данной стратегии?
РЕШЕНИЕ
Пусть на момент истечения контракта цена на спотовом рынке менее руб. В этом случае инвестор покупает акцию на спотовом рынке и исполняет опцион пут. Его прибыль составит руб. Если цена акции составит руб., то инвестору безразлично: исполнять опцион колл или покупать на спотовом рынке за руб. Его прибыль руб. Если цена акции составит от руб., то инвестор исполняет оба опциона и получает прибыль руб. Если цена акции более руб., то инвестор исполняет опцион колл, приобретая акцию за руб. и продает ее на спотовом рынке по цене руб., его прибыль руб. Таким образом, наихудший результат составляет руб. прибыли
Похожие готовые решения по экономике:
- Портфель инвестора состоит из акций трех компаний. Акция А входит в портфель на сумму 500 тыс. руб., акция В – 300 тыс. руб., акция С – 200 тыс. руб. Бета
- Докажите, что на ликвидном рынке американский опцион колл на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды, не рационально исполнять досрочно
- Цена спот акции 80 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 20 дней. 1) Определить нижнюю
- Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции компании А 100 руб. Срок действия контрактов три месяца. Цена опциона колл 10 руб., цена спот акции
- Годовой объем реализации продукции бумажно- беловых изделий 320 млн.руб. Средние остатки оборотных средств- 40 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости
- В предыдущем году общие условно- постоянные затраты были равны 45 000 ден. ед., а удельная себестоимость составляла 250 ден.ед. при объеме реализации
- Докажите, что европейский опцион пут с большим выигрышем (ITM) может иметь отрицательную временную стоимость
- Цена спот акции 110 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. 1) Определить нижнюю границу премии опциона колл, который заключается
- Цена спот акции 110 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. 1) Определить нижнюю границу премии опциона колл, который заключается
- Докажите, что европейский опцион пут с большим выигрышем (ITM) может иметь отрицательную временную стоимость
- Докажите, что на ликвидном рынке американский опцион колл на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды, не рационально исполнять досрочно
- Портфель инвестора состоит из акций трех компаний. Акция А входит в портфель на сумму 500 тыс. руб., акция В – 300 тыс. руб., акция С – 200 тыс. руб. Бета